Örnekler, BTC fiyatı ile:
Kriptoda pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır
$10.000 hesabın %1 kadarını $80.894,01 girişli bir BTC long'da, %2 aşağıdaki $79.276,13 stopla riske atarsanız pozisyon 0,06180928 BTC, değeri $5.000,00 olur. Fiyat stopa ulaşırsa işlem $100,00 kaybeder; büyüklük yalnızca risk ve stop mesafesiyle değişir.
Stop mesafesine göre pozisyon büyüklüğü
$10.000 hesap, komisyon hariç. Pozisyon, riskteki tutarın stop mesafesine bölümüdür; bu yüzden her coin ve her fiyat için aynıdır. Son sütun, %0,5 bakım oranıyla stopun likidasyondan önce çalıştığı kaldıraç sınırıdır.
%0,5
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $10.000,00
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $20.000,00
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $40.000,00
- Önce stop, şunun altında
- 100×
%1
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $5.000,00
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $10.000,00
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $20.000,00
- Önce stop, şunun altında
- 66,66×
%2
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $2.500,00
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $5.000,00
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $10.000,00
- Önce stop, şunun altında
- 40×
%3
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $1.666,67
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $3.333,33
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $6.666,67
- Önce stop, şunun altında
- 28,57×
%5
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $1.000,00
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $2.000,00
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $4.000,00
- Önce stop, şunun altında
- 18,18×
%10
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $500,00
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $1.000,00
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $2.000,00
- Önce stop, şunun altında
- 9,52×
%20
- %0,5 riskte pozisyon ($50,00)
- $250,00
- %1 riskte pozisyon ($100,00)
- $500,00
- %2 riskte pozisyon ($200,00)
- $1.000,00
- Önce stop, şunun altında
- 4,87×
| Stop mesafesi | %0,5 riskte pozisyon ($50,00) | %1 riskte pozisyon ($100,00) | %2 riskte pozisyon ($200,00) | Önce stop, şunun altında |
|---|---|---|---|---|
| %0,5 | $10.000,00 | $20.000,00 | $40.000,00 | 100× |
| %1 | $5.000,00 | $10.000,00 | $20.000,00 | 66,66× |
| %2 | $2.500,00 | $5.000,00 | $10.000,00 | 40× |
| %3 | $1.666,67 | $3.333,33 | $6.666,67 | 28,57× |
| %5 | $1.000,00 | $2.000,00 | $4.000,00 | 18,18× |
| %10 | $500,00 | $1.000,00 | $2.000,00 | 9,52× |
| %20 | $250,00 | $500,00 | $1.000,00 | 4,87× |
Pozisyon büyüklüğü formülü
Riskteki tutar = hesap × risk %
Pozisyon = riskteki tutar ÷ (|giriş − stop| + komisyon × (giriş + stop))
Pozisyon değeri = pozisyon × giriş
Marj = pozisyon değeri ÷ kaldıraç
Önce stop, şunun altında: 1 ÷ (stop mesafesi + bakım oranı)
%2 stop ve %0,5 bakım oranıyla bu 1 ÷ (%2 + %0,5) = 40× eder, komisyon hariç.
Kaldıraç pozisyon büyüklüğünü değiştirir mi?
Hayır. Kaldıraç pozisyonun bağladığı marjı belirler; büyüklüğünü ya da stopun maliyetini değil. Yukarıdaki $5.000,00 pozisyon 10× kaldıraçta $500,00, 20× kaldıraçta $250,00 marj ister ve her iki durumda stopta $100,00 kaybeder. Değişen likidasyondur: %2 stopta, stop yalnızca 40× altında önce çalışır.
Sorular
İşlem başına hesabımın ne kadarını riske atmalıyım?
Bu sizin kararınız; hesaplayıcı yalnızca büyüklüğü hesaplar. Birçok trader bunu hesabın %0,5 ile %2 arasında tutar. Fark zarar serisinde görünür: işlem başına %1 ile art arda 10 zarar, $10.000 hesaptan $9.043,82 bırakır; %2 ile $8.170,73.
Daha geniş stop neden pozisyonu küçültür?
Çünkü riskteki tutar aynı kalır. Girişten %2 uzakta bir stopla $100,00 riske atmak $5.000,00 pozisyona izin verir; %5 uzakta bir stopla $2.000,00. Stop, işlem fikrinin geçersiz olacağı yere konur; büyüklük ondan çıkar.
Kaldıraç pozisyon büyüklüğümü değiştirir mi?
Hayır, marjı değiştirir. $5.000,00 pozisyon 10× kaldıraçta $500,00, 20× kaldıraçta $250,00 marj ister; stoptaki zarar her iki durumda $100,00. Kaldıraç likidasyonu yaklaştırır: %2 stopta, stop likidasyondan önce yalnızca 40× altında çalışır.
Komisyonlar riske dahil edilmeli mi?
Sınırın korunması isteniyorsa evet. İşlem başına %0,05 ile komisyon, pozisyon değerinden girişte ve stopta yeniden alınır. İkisi de sayılınca aynı $100,00, $5.000,00 yerine $4.764,17 pozisyon alır ve stop toplamda $100,00 kaybettirir.
Kazanç/risk oranı nedir?
Hedefteki sonucun stoptaki zarara bölümü. Girişe stoptan iki kat uzak bir hedef, komisyon hariç 1 : 2 demektir: $100,00 riskle, ulaşılırsa $200,00 kazandırır. Oran, iki fiyattan hangisinin ne kadar olası olduğu hakkında bir şey söylemez.
Bu bir analizdir, tavsiye değildir. Fiyatlar değişir; para kaybedebilirsiniz.