Примеры по цене BTC на
Как рассчитать размер позиции в криптовалюте
При риске 1 % от счёта 10 000 $ в лонге по BTC от 80 835,76 $ со стопом на 79 219,04 $, на 2 % ниже, позиция составляет 0,06185363 BTC стоимостью 4 999,99 $. Если цена дойдёт до стопа, сделка потеряет 100,00 $; размер меняется только с риском и расстоянием до стопа.
Размер позиции в зависимости от расстояния до стопа
Счёт 10 000 $, без комиссий. Позиция — это сумма под риском, делённая на расстояние до стопа, поэтому она одинакова для любой монеты при любой цене. Последний столбец — плечо, ниже которого стоп срабатывает раньше ликвидации, при ставке поддержки 0,5 %.
0,5 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 10 000,00 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 20 000,00 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 40 000,00 $
- Стоп первым при плече ниже
- 100×
1 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 5 000,00 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 10 000,00 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 20 000,00 $
- Стоп первым при плече ниже
- 66,66×
2 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 2 500,00 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 5 000,00 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 10 000,00 $
- Стоп первым при плече ниже
- 40×
3 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 1 666,67 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 3 333,33 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 6 666,67 $
- Стоп первым при плече ниже
- 28,57×
5 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 1 000,00 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 2 000,00 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 4 000,00 $
- Стоп первым при плече ниже
- 18,18×
10 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 500,00 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 1 000,00 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 2 000,00 $
- Стоп первым при плече ниже
- 9,52×
20 %
- Позиция при риске 0,5 % (50,00 $)
- 250,00 $
- Позиция при риске 1 % (100,00 $)
- 500,00 $
- Позиция при риске 2 % (200,00 $)
- 1 000,00 $
- Стоп первым при плече ниже
- 4,87×
| Расстояние до стопа | Позиция при риске 0,5 % (50,00 $) | Позиция при риске 1 % (100,00 $) | Позиция при риске 2 % (200,00 $) | Стоп первым при плече ниже |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 % | 10 000,00 $ | 20 000,00 $ | 40 000,00 $ | 100× |
| 1 % | 5 000,00 $ | 10 000,00 $ | 20 000,00 $ | 66,66× |
| 2 % | 2 500,00 $ | 5 000,00 $ | 10 000,00 $ | 40× |
| 3 % | 1 666,67 $ | 3 333,33 $ | 6 666,67 $ | 28,57× |
| 5 % | 1 000,00 $ | 2 000,00 $ | 4 000,00 $ | 18,18× |
| 10 % | 500,00 $ | 1 000,00 $ | 2 000,00 $ | 9,52× |
| 20 % | 250,00 $ | 500,00 $ | 1 000,00 $ | 4,87× |
Формула размера позиции
Сумма риска = счёт × % риска
Позиция = сумма риска ÷ (|вход − стоп| + комиссия × (вход + стоп))
Стоимость позиции = позиция × вход
Маржа = стоимость позиции ÷ плечо
Стоп первым при плече ниже: 1 ÷ (расстояние до стопа + ставка поддержки)
При стопе 2 % и ставке поддержки 0,5 % это 1 ÷ (2 % + 0,5 %) = 39,99×, без комиссий.
Меняет ли плечо размер позиции?
Нет. Плечо задаёт маржу, которую занимает позиция, а не её размер и не цену стопа. Позиции на 4 999,99 $ выше нужна маржа 500,00 $ при 10× и 250,00 $ при 20×, и в обоих случаях на стопе она теряет 100,00 $. Меняется ликвидация: при стопе 2 % стоп срабатывает первым только при плече ниже 39,99×.
Вопросы
Сколько от счёта рисковать в одной сделке?
Это ваш выбор; калькулятор только считает размер. Многие трейдеры держат риск между 0,5 % и 2 % от счёта. Разница видна в серии убытков: при 1 % на сделку 10 убытков подряд оставляют 9 043,82 $ от 10 000 $; при 2 % — 8 170,73 $.
Почему более широкий стоп уменьшает позицию?
Потому что сумма риска не меняется. Риск 100,00 $ со стопом в 2 % от входа даёт позицию на 4 999,99 $; со стопом в 5 % — на 2 000,00 $. Стоп ставится там, где идея сделки перестаёт работать, а размер следует из него.
Меняет ли плечо размер моей позиции?
Нет, оно меняет маржу. Позиции на 4 999,99 $ нужна маржа 500,00 $ при 10× и 250,00 $ при 20×; убыток на стопе в обоих случаях 100,00 $. Но плечо приближает ликвидацию: при стопе 2 % стоп срабатывает раньше ликвидации только при плече ниже 39,99×.
Нужно ли учитывать комиссии в риске?
Если лимит должен соблюдаться, да. При 0,05 % за сторону комиссия берётся со стоимости позиции при входе и ещё раз на стопе. С учётом обеих те же 100,00 $ дают позицию на 4 764,16 $ вместо 4 999,99 $, и на стопе теряется 100,00 $ в сумме.
Что такое соотношение прибыли к риску?
Результат на цели, делённый на убыток на стопе. Цель вдвое дальше от входа, чем стоп, — это 1 : 2 без комиссий: при риске 100,00 $ она приносит 200,00 $, если цена до неё дойдёт. Соотношение ничего не говорит о том, насколько вероятна каждая цена.
Это анализ, а не совет. Цены меняются; вы можете потерять деньги.